Fórmula 41 De Forex

Razão Sharpe BREAKING Down Razão Sharpe O índice Sharpe tornou-se o método mais utilizado para calcular o retorno ajustado ao risco no entanto, pode ser impreciso quando aplicado a carteiras ou ativos que não possuem uma distribuição normal dos retornos esperados. Muitos ativos possuem alto grau de kurtosis (cauda gorda) ou negatividade negativa. O índice Sharp também tende a falhar ao analisar as carteiras com riscos não-lineares significativos, como opções ou warrants. Metodologias alternativas de retorno ajustadas ao risco emergiram ao longo dos anos, incluindo o Sortino Ratio. Return Over Maximum Drawdown (RoMaD) e Treynor Ratio. A Teoria Moderna da Carteira afirma que a adição de ativos a um portfólio diversificado que possui correlações de menos de um entre si pode diminuir o risco do portfólio sem sacrificar o retorno. Essa diversificação servirá para aumentar o índice de Sharpe de um portfólio. Relação de Sharpe (retorno médio do portfólio Taxa sem risco) Desvio padrão do retorno da carteira A fórmula de taxa Sharpe ex-ante usa retornos esperados, enquanto o índice Sharpe ex-post usa retornos realizados. Aplicações da Razão de Sharpe A razão de Sharpe é freqüentemente usada para comparar a mudança nas características gerais de retorno de risco de uma carteira quando um novo ativo ou classe de ativos é adicionado a ela. Por exemplo, um gerente de portfólio está considerando adicionar uma alocação de fundos de hedge à sua carteira de ações de investimento 5050 existente, que possui um índice Sharpe de 0,67. Se a alocação de novas carteiras for 404020 ações, títulos e uma diversificada alocação de hedge funds (talvez um fundo de fundos), o índice Sharpe aumenta para 0,87. Isso indica que, embora o investimento em hedge funds seja arriscado como uma exposição independente, ele melhora a característica risco-retorno da carteira combinada e, assim, acrescenta um benefício de diversificação. Se a adição do novo investimento reduzisse o índice de Sharpe, não deveria ser adicionado ao portfólio. O índice de Sharpe também pode ajudar a explicar se os retornos do excesso de carteiras são devidos a decisões de investimento inteligente ou a um risco demais. Embora um portfólio ou fundo possa desfrutar de retornos mais elevados do que seus pares, é apenas um bom investimento, se esses retornos mais altos não vierem com um excesso de risco adicional. Quanto maior o índice Sharpe de carteiras, melhor o desempenho ajustado ao risco foi melhor. Uma relação Sharpe negativa indica que um ativo sem risco seria melhor do que a segurança que está sendo analisada. Críticas e alternativas O índice Sharpe usa o desvio padrão dos retornos no denominador como seu proxy do risco total do portfólio, o que pressupõe que os retornos são normalmente distribuídos. A evidência demonstrou que os retornos sobre os ativos financeiros tendem a desviar-se de uma distribuição normal e podem fazer interpretações da relação de Sharpe enganadoras. Uma variação da razão Sharpe é a razão Sortino. Que remove os efeitos dos movimentos ascendentes dos preços no desvio padrão para medir apenas o retorno contra a volatilidade do preço decrescente e usa a semivariância no denominador. A relação de Treynor usa risco sistemático. Ou beta () em vez de desvio padrão como a medida de risco no denominador. O índice Sharpe também pode ser jogado por fundos de hedge ou por gerentes de portfólio que procuram aumentar seu histórico aparente de retorno ajustado ao risco. Isso pode ser feito através de: Alongamento do intervalo de medição: Isso resultará em uma menor estimativa de volatilidade. Por exemplo, o desvio padrão anualizado dos retornos diários é geralmente superior ao dos retornos semanais, o que, por sua vez, é maior do que o retorno mensal. Combinando os retornos mensais, mas calculando o desvio padrão dos retornos mensais não compostos. Escrever fora do dinheiro coloca e convoca um portfólio: Esta estratégia pode potencialmente aumentar o retorno, cobrando a opção premium sem pagar por vários anos. Estratégias que envolvem assumir o risco de inadimplência. risco de liquidez. Ou outras formas de risco de catástrofe têm a mesma capacidade de relatar uma relação Sharpe tendencialmente elevada. (Um exemplo é os índices Sharpe de fundos de hedge neutros do mercado antes e depois da crise de liquidez de 1998.) Suavização dos retornos: usando certas estruturas de derivativos, marcação infrequente ao mercado de ativos ilíquidos ou usando modelos de preços que subestimam ganhos ou perdas mensais podem Reduzir a volatilidade relatada. Eliminando rendimentos extremos: porque esses retornos aumentam o desvio padrão relatado de um fundo de hedge, um gerente pode optar por tentar eliminar o melhor e o pior retorno mensal a cada ano para reduzir o desvio padrão. É Forex um jogo ZERO Sum Eu tenho uma pergunta Em relação ao jogo de perder a vitória no forex. O forex é um jogo de soma zero, ou seja, o vencedor de algum comerciante em uma parte do mundo leva a presença de um comerciante perdedor, onde, em outras palavras, hipoteticamente falando, todos os comerciantes podem ganhar em um único momento ou isso é impossível. Mar 2006 Status: Membro 3 Posts hipoteticamente falando, todos os comerciantes podem ganhar em um único momento ou isso é impossível Você já ouviu a história dos dois caras sendo perseguidos por um urso Um rapaz pára de vestir os sapatos de corrida, o outro O cara grita para fora, QUANDO O F É QUE VOCÊ FAZ QUE NÃO FÁS FUNCIONAR O BEARQuando o outro corredor, sem recursos e sem calma, não tenho que superar o urso, eu só tenho que superar você. O Forex não é um ganho de soma zero, nada em O universo é, mas o que é ganho e o que é perda como você sabe, no Forex, a compra está sendo vendida e vice-versa. Se eu negociar 10.000 de GBP por USD, alguém ou um grupo de pessoas estão negociando a soma equivelant de USD para GBP. Agora, se eu troco de volta com um lucro para mim, alguns onde, algumas pessoas estão trocando de volta com uma perda para eles - Mas alguns também podem ser negociados com lucro. Existem 4 grupos de comerciantes, o Revendedor. O institucional. E o varejo avançado. O último grupo são os novatos - que acabam tendo o dinheiro retirado pelos comerciantes varejistas avançados. Você está estudando para estar no Grupo de varejo avançado. Você provavelmente perderá algum dinheiro enquanto estiver no grupo novato, mas está pagando lições bem aprendidas, esperançosamente. Agora, a questão moral mais profunda aqui é, como você pode tirar dos outros e se sentir bem sobre isso. Isso depende do seu relacionamento pessoal com o dinheiro. O que o dinheiro significa para você o que significa riqueza para você O que você faria com muito dinheiro o que você faria se não tivesse dinheiro Exemplos 1: eu faço 8 horas de trabalho e ganhe 1000. Eu pago o aluguel e o dinheiro é foi. Eu troquei 8 horas da minha experiência por um período de meses na minha casa. Para mim, o dinheiro é uma medida do meu valor. Por sua vez, meu sentimento de sucesso e realização vem da minha capacidade de aumentar meu valor. Exemplo 2: eu tenho 1 milhão. Eu empresto para um negócio, eu faço 6 de volta em um ano (60,000). Não fiz nenhum trabalho. Então agora, o dinheiro para mim e para o ônibus, significa o valuedollar, que é igual a 6 anos. Meu sentimento de sucesso e realização não está vinculado ao meu valor horário. Exemplo 3: eu faço 40 horas de serviço comunitário. Eu faço o suficiente para viver por 1 mês. A vida das pessoas que eu impato diretamente me dá um sentimento tão intenso de sucesso e realização, não preciso de mais nada. O meu valor não é medido pela soma monitária, mas para uma entidade não mensurável - as melhorias positivas para a vida das pessoas. Exemplo 4: Eu sou um artista, eu durmo em um armazém e come macarrão instantâneo com mãos manchadas de tinta. Eu não faço dinheiro, mas meu senso de realização quando estou trabalhando em uma obra-prima alimenta minha alma. O meu ponto de vista é que qualquer uma das pessoas mencionadas acima poderia ser comerciante forex. Por que eles trocam é com eles. Se eles ganham ou não, ou mesmo se você ganhar - isso, só pode ser definido por você. Eu acho que eu concordo com Merlin, não importa como você define o quotzero-sumquot significa. Em um jogo quotzero-sumquot, os ganhos em uma perda de ação de outra ação. Então, a menos que você não esteja pagando um spread ou uma comissão, isso não é possível (a menos que você queira ser completamente esotérico e incluir o spread como quotwinquot por um terceiro). No entanto, pense nisso dessa maneira. Nenhuma entidade comercial nunca acumulará todo o dinheiro investido no mercado cambial, é impossível. Os corretores e os bancos tomarão um corte de cada transação e, portanto, é impossível para um vencedor de 1-completo. Aliás, o poker de torneio sem rake é um jogo de soma zero. Em algum momento, 1 pessoa terá TODOS os chips investidos em um torneio. Apenas minha opinião. Definir um determinado mercado como uma soma zero significa que, em qualquer ponto do tempo, sempre há vencedores e perdedores. Vencedores que realizam lucros reais e perdedores que realizam perdas reais. O futuro dos mercados de moeda é assim. Independentemente das comissões e dos spreads e tudo o mais associado aos custos, eventualmente, alguns comerciantes obtêm lucros líquidos e outros fazem perdas líquidas. Esta é uma soma zero na minha opinião, como geralmente, as perdas de comerciantes geralmente alimentam as comissões, distribuem outros lucros de comerciantes em qualquer ponto do tempo. No mercado de ações, é um caso diferente um pouco diferente. Eu acredito que o mercado de ações é um mercado de soma zero, no longo prazo. Mas normalmente não é no curto prazo. E quando dizemos o curto prazo, estamos falando de 3-5 anos. Se as pessoas são ações longas, e os estoques estão sendo oferecidos, eventualmente todo mundo está ganhando e ninguém está perdendo, excpet aqueles que são curtos. No entanto, os shorts podem manter suas posições perdidas por mais tempo do que eles podem manter posições no mercado de divisas e futuros porque a alavancagem é muito menor. No longo prazo, até mesmo o mercado de ações é um jogo de soma zero, em que os perdedores pagam as comissões dos corretores os lucros de outros comerciantes e investidores quando eles compram ações deles apenas no topo da colina. Obrigado, Nader Eu definitivamente respeito sua opinião sobre isso, mas eu sempre pensei que a soma zero significava perda líquida ganhos líquidos 0 Em qualquer mercado com uma comissão ou spread, eu não pensei que isso era possível porque o corretor tomaria um corte de ganhos e perdas . Em um mercado absolutamente sem soma, se eu comprar o EURUSD em 1.2000, meu amigo poderá reduzir o EURUSD em 1.2000, e então, quando o mercado subir e descer minhas perdas ou ganhar seus ganhos ou perdas. No entanto, sabemos que com uma propagação, isso é impossível. Se eu quiser comprar o EURUSD de um corretor em 1.2000, um comerciante naquele momento está VENDENDO (ou shorting) para o corretor a um preço mais baixo (digamos 1.1997). Isso significa que neste momento, eu já estou em uma perda de 3 pips (o mesmo com o cara na extremidade curta. Também está em uma perda de 3 pip). À medida que o mercado aumenta 1 pip, minha perda líquida é de 2 pips, enquanto a menor é a perda líquida de 4 pips. À medida que o mercado subiu 10 pips, eu tenho um ganho não realizado de apenas 7 pips porque no momento em que eu tento vender, eu devo devolver 3 pips ao spread. Mas no lado curto, no momento em que o menor quer comprar sua perda, sua perda percebida é de 13 pips. 7 (-13) -6 que mostra que o forex é um jogo de soma NEGATIVO. Isso foi o que eu pensei. Estou certo de estar errado, mas tive a impressão de que funcionou um pouco assim: nas ações você tem apenas um certo número de ações, e, basicamente, para negociá-lo, você precisa comprar e vender ações de outra pessoa. Mas no forex, pensei que era mais uma taxa de câmbio, e não havia um flutuador para a moeda que circulava em cada país. E que a propagação foi o corretor aproveitando, na verdade 2 lados buyingselling. O que significaria que poderia haver mais vencedores do que perdedores em alguns pontos e mais perdedores do que vencedores em outros. Pode ser um jogo de soma zero, mas com o tempo Wow. Grande ponto. Mas eu tenho que me perguntar. Tecnicamente, EU ESTOU comprando 100 mil euros a uma determinada taxa. No entanto, você está certo sobre a parte do flutuador. Não existe uma troca real de produtos. Então, novamente, a taxa é um reflexo do desejo de alguém vender 100.000 Euros a essa taxa. Se ninguém queria vender o euro, a taxa passaria para o infinito positivo. Então, talvez haja algum tipo de contrato implícito. Com o mercado global, suponho. Grande ponto, no entanto. Rede Digital de Fibonacci Por que você avaliou que o preço irá cair quando estiver em um conjunto de paredes de fibra (as zonas verdes aqui). Mesmo quando você olha para a grade histórica, há muitas paredes abaixo do preço atual que É quase óbvio que o preço deve subir. Depois de superar em quotdanger zonequot (laranja um), você pode esperar a inversão com uma probabilidade muito maior. Gostaria que o alvo do primeiro monte de parede abaixo do preço atual, aqui é bom ver a área aroung 69-67 (porque os feixes pintados negrito e, portanto, fortes). E. Oi JensItzig, onde posso obter o seu modelo de demonstração aqui. Esta é a versão mais recente do simulador de comércio DFG e meu presente para outros comerciantes, seguidores e qualquer pessoa que esteja interessada nessa metodologia e negociação em geral. Esta EA é executada no testador (no gráfico de 1 min) e é quase tão real quanto a negociação real. Claro que existem algumas limitações. Mas nada é perfeito. Na minha opinião, esta é a melhor maneira disponível para praticar com a grade e para entender como ela funciona. O principal benefício é que você pode acelerar sua curva de aprendizado e suas habilidades de leitura de ação de preço em cêntuo. TY Alpha, excelente trabalho. Boas festas para você também Apenas me perguntando se você (ou qualquer outra pessoa) sabe o melhor lugar para a história executar o simulador, acho que os dados de eurusd e gbpusd são aceitáveis, no entanto, outros pares são um pouco nervosos, chegando à conclusão de falta de dados . Além disso, qualquer possibilidade de adicionar um carimbo de data / hora no simulador para que possamos indicar a que horas do dia é nesse ponto Boa sugestão sobre a exibição do tempo. Eu sempre pensei que falta algo, então adicionei esse recurso imediatamente. Agora, a hora atual é mostrada no canto inferior esquerdo (na captura de tela, a hora atual é 6:20) --------------------------- ----- Quanto aos dados históricos, isso é um pouco complicado com o MT4 em geral é difícil encontrar dados históricos de longo prazo de graça. A maioria dos corretores fornece dados relativamente bons de 1 min, mas geralmente é limitado a apenas 1 ou 2 meses. Além disso, se você adicionar dados do histórico de terceiros. Vou ver o script MT4 para converter os prazos. Obrigado pelo seu esforço com isso. Eu estava querendo perguntar, a barra para a esquerda (uma nova) que vai verde. O que é isso, percebo que ele é reiniciado após um certo período, você pode explicar boa sugestão sobre a exibição do tempo. Eu sempre pensei que falta algo, então adicionei esse recurso imediatamente. Agora, a hora atual é mostrada no canto inferior esquerdo (na captura de tela, a hora atual é 6:20) --------------------------- ----- Quanto aos dados históricos, isso é um pouco complicado com o MT4 em geral é difícil encontrar dados históricos de longo prazo de graça. A maioria dos corretores fornece dados relativamente bons de 1 min, mas geralmente é limitado a apenas 1 ou 2 meses. Além disso, se você adicionar dados do histórico de terceiros. Olá, existe algum lugar que eu possa aprender ou instruções sobre como usar carregar o simulador no testador MT4. O simulador é carregado como um indicador ou arquivo especial. Obrigado antecipadamente. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 2 comerciantes visualizando agora, 1 é um membro: Forex Factoryreg é uma marca registrada.